某个证券A，已知灵敏度系数分别为1.2、-0.6、0.4、0.8，对应的风险溢价为2%、-4%、3%、-2%，无风险利率为5%，那么，预期A证券的收益率为（）。

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根据套利定价模型：5%+1.2*2%-0.6*（-4%）+0.4*3%+0.8*（-2%）=9.4%。

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