预期损失( ES),是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值。预期损失也被称为条件风险价值度(VaR)或条件尾部期望或尾部损失。预期损失由于其在尾部风险度量、次可加性等方面的优势,越来越受到金融行 业与监管机构的重视。
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