用历史模拟法计算VaR值时，存在的缺陷不包括（）。
A、风险包含着时间变化，单纯依靠历史数据进行风险度量将低估突发性的收益率波动
B、在计量较为庞大且复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
C、无法度量非线性金融工具的风险
D、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
B、在计量较为庞大且复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
C、无法度量非线性金融工具的风险
D、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
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历史模拟法克服了方差—协方差的部分缺点，能计算非线性金融工具的风险，因此选项C错误。
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