跨期套利策略是目前研究最多的套利策略。它交易的不同交割月合约均基于同一标的指数,一般来说,不同交割日的期货合约间应该存在一个较为稳定的价差关系。受各种因素的影响,当不同期限合约之间的价差出现异常变化时,就会产生跨期套利机会,即买入相对被低估的合约,同时卖出被高估的合约实现跨期套利。
以上为百科题库网整理的关于"( )的基本原理是在同一交易所进行同一指数、但不同交割月份的股指期货合约间的套利活动。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。
转载请注明:百科题库网https://www.baiketk.com/q_TgrSh6YHPVFdHzzqtPCB5r.html
栏目最热
相关题目推荐