息票率6%的3年期债券，市场价格为97.344 0元，到期收益率为7%，久期为2.83年，那么，当该债券的到期收益率增加至7.1%，价格的变化为（ ）。

---

---

---

本题考察了麦考利久期的相关计算：麦考利久期，又称为存续期，指的是债券的平均到期时间，是从现值的角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其本金和利息的平均时间。根据公式可得：其中，Dmod为修正久期   Dmac为久期   y为到期收益率  p为市场价格。最后得出利率上升0.1百分点，债券价格下降0.257元。

以上为百科题库网整理的关于"息票率6%的3年期债券，市场价格为97.344 0元，到期收益率为7%，久期为2.83年，那么，当该债券的到期收益率增加至7.1%，价格的变化为（ ）。"试题答案及解析，如想学习更多其他类竞赛题，欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。

转载请注明：百科题库网https://www.baiketk.com/q_TpG8LGuH9mwcaJTnXrLmiq.html