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下列有关欧式期权价格表述正确的有( )。


A、到期日相同的期权,执行价格越高,看涨期权的价格越低
B、到期日相同的期权,执行价格越高,看跌期权的价格越高
C、执行价格相同的期权,到期时间越长,看涨期权的价格越高
D、执行价格相同的期权,到期时间越长,看涨期权的价格越低

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到期日相同的期权,执行价格越高,涨价的可能空间越少,所以看涨期权的价格越低,而执行价格越高,降价的可能空间越多,看跌期权的价格越高。由于只能在到期日执行,所以欧式期权价格与到期时间长短没有必然联系,所以选项C、D不对。

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