假定市场组合的预期收益率为8%，市场组合的标准差是19%，投资组合的标准差是

假定市场组合的预期收益率为8%，市场组合的标准差是19%，投资组合的标准差是21%，无风险收益率为2%，则投资市场组合的预期收益率为（）。

A、3%
B、6%
C、8.6%
D、6.6%

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选项C正确：本题考查资本市场线。E（rp）和σp分别表示任意有效投资组合的预期收益率和标准差；rf为无风险收益率；E（rm）和σM分别表示市场投资组合的预期收益和标准差；E（rM）-rf为市场组合的风险报酬。假定市场组合的预期收益率为8%，市场组合的标准差是19%，投... =2%+[（8%-2%）/19%]×21%=8.6%。

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