假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以买入资产同时做空资产的远期合约。

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F0和S0之间的关系是：F=S0e^(rT)。如果F0>S0e^(rT)，套利者可以买入资产同时做空资产的远期合约，如果F0＜S0e^(rT)，套利者可以卖空资产同时买入资产的远期合约。

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