9.5%
8%
13%
7.25%
本题考核资本资产定价模型。该股票的β系数=相关系数JM×标准差J/标准差M=0.3×30%/20%=0.45,该股票的必要收益率=5%+0.45×10%=9.5%。
以上为百科题库网整理的关于"已知某股票与市场组合收益率之间的相关系数为0.3,其标准差为30%,市场组合的标准差为20%,市场组合的风险收益率为10%,无风险利率为5%,则投资该股票的必要收益率为( )。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。
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