特雷诺比率()来源于CAPM理论,表示的是单位系统风险下的超额收益率。用公式表示为:。式中表示基金的平均收益率,表示平均无风险收益率,是系统风险,特雷诺指数的问题是无法衡量基金的风险分散程度。β值并不会因为组合中所包含的证券数量的增加而降低,因此当基金分散程度提高时,特雷诺指数将无法判断。
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