某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合，其资金平均分配于4种股票，这4种股票的β系数分别为0.80，1.15，1.25，1.60。由于担心股市下跌，于是利用S&P500股票指数期货进行套期保值。若入市时期货指数为1500点，则应（）S&P500股票指数期货合约。(S&P500股指期货合约乘数为每250美元)

---

---

---

股票组合的β系数=；X为资金占比，
股票组合总的投资金额为2000万美元，平均分配于4种股票，则每种股票占比都为1/4，股票投资组合的β系数=0.80×1/4+1.15×1/4+1.25×1/4+1.60×1/4=1.2，
投资者担心股市下跌，则应卖出套期保值，
卖出期货合约的数量=β×现货总价值/（期货指数点×每点乘数）=1.2×2000万 /（1500×250）=64手。

以上为百科题库网整理的关于"某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合，其资金平均分配于4种股票，这4种股票的β系数分别为0.80，1.15，1.25，1.60。由于担心股市下跌，于是利用S&P500股票指数期货进行套期保值。若入市时期货指数为1500点，则应（）S&P500股票指数期货合约。(S&P500股指期货合约乘数为每250美元)"试题答案及解析，如想学习更多其他类竞赛题，欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。

转载请注明：百科题库网https://www.baiketk.com/q_VoSRnhwtiz28JQAnPMLw3x.html