套利定价模型定价理论假设二:所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响。套利定价模型表明,市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定,承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率,期望收益率与因素风险的关系可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。
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