假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利

假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，假定持有成本因子为r-d，d为红利收益率，则其期货的理论价格为（）。

A、F0=S0e
B、(rT)
C、F0-S0e
D、(（r-1）T)
E、F0=S0e
、(rT/12)
、F0=S0e
、(（r-d）T/12)

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对不支付红利的股票而言，既无存储成本，又无收益，持有成本就是利息占用，持有成本因子为r，因而其远期合约或期货合约的理论价格为：F0=S0e^(rT)。

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假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，假定持有成本因子为r-d，d为红利收益率，则其期货的理论价格为（）。