日历价差期权是日期不同,买长卖短的看涨/看跌期权。
逆日历价差期权是日期不同,卖长买短的看涨/看跌期权。日历价差期权可通过以下方式构造:出售一个看涨期权,同时购买一个具有相同执行价格且期限较长的看涨期权,在期限较短的期权到期时,将期限长的期权出售。逆日历价差期权正好与日历价差期权相反。
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