下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析,正确的是( )。
A、久期缺口与利率风险没有必然联系
B、久期缺口与资产负债比率没有必然联系
C、久期缺口的绝对值越大,利率风险越高
D、久期缺口的绝对值越小,利率风险越高
B、久期缺口与资产负债比率没有必然联系
C、久期缺口的绝对值越大,利率风险越高
D、久期缺口的绝对值越小,利率风险越高
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产负债久期缺口的绝对值越大,银行整体市场价值对利率的敏感度就越高,因而整体的利率风险敞口也越大。
由公式可知，久期缺口与资产负债比率是有关系的。
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