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由于近期整个股市行情不明朗,股价大起大落,难以判断行情走势,某投机者决定进行双向期权投机。在6月5日,某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约,同时以5点的权利金买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看跌期权合约。当前的现货指数为245点。从6月5日至6月20日期间,股市波动很小,现货指数一直在245点徘徊,6月20日时两种期权的权利金都变为1点,则此时该投机者的平仓盈亏为()。


A、盈利2000美元
B、盈利2250美元
C、亏损2000美元
D、亏损2250美元

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投资者买入两份期权合约共支付10点权利金,将两份期权合约同时平仓,可获得权利金2点;则亏损8点,每点250美元,则总亏损为:8×250=2000美元。

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