百科题库网 分享最新题库资源与答题解析


证券A和证券B的相关系数是0.4,证券A和证券C的相关系数是-0.7,则下列说法正确的是()。


A、当证券B上涨时,证券C下跌的可能性较大
B、当证券A上涨时,证券B下跌的可能性较大
C、当证券A上涨时,证券C下跌的可能性较大
D、当证券B上涨时,证券C上涨的可能性较大

所属分类: 其他 (免费栏目) 浏览量: 90 次


选项C符合题意:相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。相关系数值的大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。 A与B正相关,呈同向变动;B与C没有直接联系;A与C负相关,呈反向变动,当证券A上涨时,证券C下跌的可能性比较大。

以上为百科题库网整理的关于"证券A和证券B的相关系数是0.4,证券A和证券C的相关系数是-0.7,则下列说法正确的是()。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。

转载请注明:百科题库网https://www.baiketk.com/q_XW8ey89csgxJ65siFem8Eu.html


相关题目推荐