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若证券a和b的相关系数为0.63,证券a和c的相关系数为-0.75,则证券组合之间的相关性强弱为()。


A、证券a和b的相关性强
B、证券a和c的相关性强
C、相关性一样
D、不能比较

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相关性的的强弱由相关系数决定,当相关系数为1时完全正相关,为-1时完全负相关,为0时不相关。当相关系数的绝对值越接近1,则相关性越强。0.63的绝对值为丨0.63丨=0.63,-0.75的绝对值为丨-0.75丨=0.75,0.75更接近1,所以证券a和c的相关性强。

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