布莱克一斯科尔斯模型的基本假定:(1)无风险利率r为常数。(2)没 有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会。(3)标的资产在期权到期前不支付 股息和红利。(4)市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化。(5)标的资产价格波动 率为常数。(6)标的资产价格遵从几何布朗运动。
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