已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）。

---

---

---

两者之间的协方差=两者之间的相关系数×证券资产收益率的标准差×市场组合收益率的标准差=0.5×0.2×0.4=0.04

以上为百科题库网整理的关于"已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）。"试题答案及解析，如想学习更多其他类竞赛题，欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。

转载请注明：百科题库网https://www.baiketk.com/q_XrqFpPFyDw3frGVZGP3gbW.html