考虑凸度的影响:△P≈[-d*×△y+1/2c×(△y)^2]×P=[-10×0.1%+1/2×5×(0.1%)^2]×950≈-9.498美元。
以上为百科题库网整理的关于"国外某付息债券,目前市场价格为950每压U女,剩余期限15年,根据测算,该债券的修正久期是10,凸度为5,当收益率上升0.1个百分点,债券的价格变动多少(考虑凸度的影响)()。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。
转载请注明:百科题库网https://www.baiketk.com/q_Ykmrk5CDC9sicycSta8hJL.html
栏目最热
相关题目推荐