市场价格从150元短期内大幅下跌至100元的，某投资者认为目前是买入的好时机，但又担心市场继续惯性下跌。该投资者认为利用看涨期权参与市场更为安全，故选择以2元的价格买入执行价为 100元2个月到期的平值看涨期权。该期权的希腊字母情况如下：该投资者买入2天后市场迅速从100元反弹至105元。同时由于市场情绪缓解，市场波动率水平由45%降到了20%。以下说法正确的是（ ）。

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Theta衡量期权价格对时间的敏感度，则时间流逝2天会带来0.015×2=0.03元的权利金损失；选项A正确；Vega是衡量期权价格对波动率的敏感度，波动率下降25%，权利金上涨 0.03×25=0.75 元。选项B正确；Delta为期权价格对标的价格的敏感度，标的上涨5元，期权收益为0.5×5=2.5元；选项C不正确；期权价格受标的价格及波动率影响，D 正确。

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