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在其他条件不变的情况下,下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中,不正确的有()。


A、股票市价越高,期权的内在价值越大
B、期权到期期限越长,期权的内在价值越大
C、期权执行价格越高,期权的内在价值越大
D、股票波动率越大,期权的内在价值越大

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期权到期期限影响美式期权的时间溢价,但是不影响期权的内在价值。所以选项B说法错误。
股票期权的内在价值,是指期权立即执行产生的经济价值,其价值大小由两个因素影响,即股票市价和执行价格。对于欧式股票看涨期权来说,内在价值高低与市价同向变化,与执行价格反向变化。选项C的说法错误。
股票波动率影响期权的价值,期权的价值=内在价值+时间溢价。股票波动率影响时间溢价,比如,在到期日行权时没有时间溢价,那么内在价值=期权价值,股票波动率对期权价值也没有影响。所以,股票波动率越大,时间溢价越大,期权价值越大,对内在价值没有影响,D选项错误。

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