假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110万元，久期6.4。投资经理应（）。

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根据组合久期的计算公式：组合的久期＝（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值＋期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）/ 初始国债组合的市场价值，
可以得到，3.2 = ( 100000 ×12.8 + 110 ×6.4 ×Q） /100000 ，题中国债期货报价110万元，解得国债期货数量Q＝ - 1364份，即卖出国债期货1364份。

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