假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是(    )。

---

---

---

已知：S=50美元；K=50美元；T=l年；r=0.12；σ=0.1。

故有：N(dl)=0.8944     N(d2)=0.8749

如此，欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为：

C=50×0.8944-50×0.8749e-0.12×1=5.92(美元)

P=50×(1-0.8749)e-0.12×l-50×(1-0.8944)=0.27(美元)

以上为百科题库网整理的关于"假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是(    )。"试题答案及解析，如想学习更多其他类竞赛题，欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。

转载请注明：百科题库网https://www.baiketk.com/q_ZQf2UaeLViDjJVmficfULn.html