[解析] 根据公式:△VA=-[DV×VA×△y/(1+y)]? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?△VL=-[DL×VL×△y/(1+y)]? ?当市场利率y变动时,银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向相反,而且银行资产与负债的久期越长,资产与负债价值变动的幅度越大,即利率风险越大久期缺口的绝对值越大,银行的利率风险暴露量也就越大,因而银行最终面临的利率风险越高。
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