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已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产,其余的80万元资金全部投资于风险组合,则( )。


A、总期望报酬率为13.6%
B、总标准差为16%
C、该组合位于M点的左侧
D、资本市场线斜率为0.35

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Q=80/100=0.8,总期望报酬率=0.8×15%+(1-0.8)×8%=13.6%;总标准差=0.8×20%=16%,根据Q=0.8小于1可知,该组合位于M点的左侧(或根据同时持有无风险资产和风险资产组合可知,该组合位于M点的左侧);资本市场线斜率=(风险组合的期望报酬率-无风险报酬率)/风险组合的标准差=(15%-8%)/(20%-0)=0.35。

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