股指期货近月与远月合约间的理论价差与（）等有关。

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股指期货理论价格的计算公式：F（t，T）=S（t）+S（t）·（r-d）·（T-t）/365=S（t）[1+（r-d）·（t-t）/365]；
S为现货指数价格；r为利率；d为红利率，T-t为t时刻至交割时的时间长度。
设：F（T1）为近月；F（T2）为远月；则近月与远月的理论价差：S×（r-d）×（T2-T1）/365 ，
因此其理论价差与现货指数价格、利率、红利率和近月距远月合约的时间长短都有关。

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