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有一个上证50ETF看涨期权,行权价为1.9元/份,期权价格为0.073元/份,还有6个月到期,此时,上证50ETF价格为1.8元/份,无风险利率为3.5%,上证ETF波动率为20%,Delta为0.4255。在其他条件不变的情况下,如果上证ETF的价格变为1.810元/份,则期权理论价格将变化为()元/分。


A、0.067
B、0.077
C、0.087
D、0.097

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新权利金=原权利金+Delta×标的证券价格变化,即:0.073+0.4255×(1.810-1.800)=0.077元/份。

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