国债基差交易与股指期货期现套利的区别主要表现在（）。
A、国债期货是实物交割，最终的CTD券可能会发生变动
B、债基差交易的风险是市场对未来利率变化的不确定性
C、国债基差交易的收益来源是持有收益和基差变化
D、国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整
B、债基差交易的风险是市场对未来利率变化的不确定性
C、国债基差交易的收益来源是持有收益和基差变化
D、国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整
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国债基差交易与股指期货期现套利的区别：（1）国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整，同样市值的不同债券卖空手数不一样；（2）国债期货是实物交割，最终的CTD券可能会发生变动，也为国债基差交易带来更多变数。
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