组合中的资产之间的收益率如果呈完全正相关,则不能分散任何风险,所以A不对;资产组合的总规模越大,当能完全模拟市场时,则只承担系统性风险,所以B不对;风险最小的资产组合其报酬率也应当最低,所以C不对;如果资产组合包括所有资产,完全模拟市场则只承担系统性风险,不承担非系统性风险,只有D对。
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