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2月10日,某机构投资者持有上证50ETF基金份额 100万份,当前基金价格为2.360元/份。假如投资者希望保障资产价值在1个月后不低于230万元,他考虑通过使用保护性看跌期权策略来达到。此时市场上执行价格为2.300元/份的2月份到期认沽期权价格为0.1539元/份。该投资者买入100手(1手= 10000份)上述认沽期权,支付期权金15.39万元。如果期权到期时上证50ETF的价格为2.155元/份,投资者行权后,手中的资产为 ( )万元。(手续费略)


A、236.00
B、230.00
C、215 50
D、214.61

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投资者买入看跌期权,支付15.39万元的期权费;当上证50ETF的价格低于执行价2.300元/份时,投资者可以按照2.300元/份的价格行权出售基金,因此,最终资产价值为:230-15.39 =214.61万元。

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