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以下关于市场风险历史模拟法的说法中,不正确的是( )。


A、模型的风险较低
B、VaR值准确定较高,依赖市场数据
C、全定价估值,准确定较高
D、依赖分布假设,一般为正态分布

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本题考核三种VaR计量方法的比较。

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