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某基金经理专门进行债券投资。目前,他管理的300万美元债券投资的修正久期为6.5.基于对未来市场的良好预期,他决定将债券组合的修正久期提高到7.0。整个投资期限为3个月,用于调整的债券期货的价格为7500美元,其修正久期为6.8。假设收益率贝塔为1.1,则需要买()份债券期货才能达到他的目标。


A、30
B、31
C、32
D、33

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本题考核实现目标久期。根据题意,可以得到某基金经理专门进行债券投资。目前,他管理的300万美元债券投...=7.0,某基金经理专门进行债券投资。目前,他管理的300万美元债券投...=6.5,某基金经理专门进行债券投资。目前,他管理的300万美元债券投...=6.8。需要买入的债券期货数量为某基金经理专门进行债券投资。目前,他管理的300万美元债券投...=[(7.0-6.5)/6.8](3000000/7500)×1.1≈33(手)。

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