本题考核实现目标久期。根据题意,可以得到=7.0,=6.5,=6.8。需要买入的债券期货数量为=[(7.0-6.5)/6.8](3000000/7500)×1.1≈33(手)。
以上为百科题库网整理的关于"某基金经理专门进行债券投资。目前,他管理的300万美元债券投资的修正久期为6.5.基于对未来市场的良好预期,他决定将债券组合的修正久期提高到7.0。整个投资期限为3个月,用于调整的债券期货的价格为7500美元,其修正久期为6.8。假设收益率贝塔为1.1,则需要买()份债券期货才能达到他的目标。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。
转载请注明:百科题库网https://www.baiketk.com/q_eLgECCMfEZVZbB69rrNRsc.html
栏目最热
相关题目推荐