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5月4日,某投资者持有华夏上证50ETF基金份额 10000份,当天50ETF盘中价格为3.211元,50ETF购5月2.90合约价格为 0.3453元,此时该投资者执行备兑看涨期权策略,卖出一份50ETF购5月2.90 期权合约。若5月27日为行权日,该投资者被行权交付10000份50ETF,则该投资者收益为()元。


A、333
B、343
C、353
D、363

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卖出一份50ETF购5月2.90 期权合约,即卖出执行价为2.90 的看涨期权,标的资产为上证50ETF,权利金为0.3453元。卖出看涨期权,当期权买方要求行权时,必须按照2.90的价格卖出标的资产。

因此,到期行权收益=收取的权利金+标的卖出收益=[0.3453 + (2.9- 3.211) ] × 10000 =343 元。

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