所有证券都受到一个共同因素F的影响,并且证券的收益率具有如下构成形式:ri=ai+biFi+εi
资本资产定价模型的假设条件:假设一,投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平;假设二,投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期;假设三,资本市场没有摩擦。
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