假设两种证券报酬率的标准差分别为10%和12%,投资比例为0.4和0.6,相关系数为 0.8,则证券组合报酬率的方差为()。

---

---

---

方差=0.4×0.4×10%×10%+2×0.4×0.6×10%×12%×0.8+0.6×0.6×12%×12%=1.14%

以上为百科题库网整理的关于"假设两种证券报酬率的标准差分别为10%和12%,投资比例为0.4和0.6,相关系数为 0.8,则证券组合报酬率的方差为()。"试题答案及解析，如想学习更多其他类竞赛题，欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。

转载请注明：百科题库网https://www.baiketk.com/q_ffaS65NvhKLNNgP76KgGVh.html