】布莱克?斯科尔斯模型的基本假定。(1)无风险利率I?为常数;(2)没 有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会;(3)标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利“4)市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化;(5)标的资产价格 波动率为常数“6)假定标的资产价格遵从几何布朗运动。
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