该组合的Delta=5×0.8+4×(-0.5)=2;因此,资产下跌将导致组合价值下跌。可再卖出4个单位Delta=-0.5的相同的看跌期权,或者卖空2个单位标的资产。
以上为百科题库网整理的关于"某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权,期权的标的相同。若逾期标的资产价格下跌,该投资者可以()来对冲风险。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。
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