根据:标的股票现行价格+看跌期权价格-看涨期权价格=执行价格的现值,则看涨期权价格=标的股票现行价格+看跌期权价格-执行价格的现值=32+5-30/(1+3%)=7.87(元)。
以上为百科题库网整理的关于"某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,期权均为欧式期权,期限6个月,6个月的无风险利率为3%,目前该股票的价格是32元,看跌期权价格为5元。则看涨期权价格为( )元。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。
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