百科题库网 分享最新题库资源与答题解析


假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月22日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别为3450点,套利总交易成本为30点,则当日的无套利区间在( )点之间。


A、["3459,3519"]

所属分类: 其他 (免费栏目) 浏览量: 91 次


股指期货理论价格的计算公式为:F(t,T)=S(t)[1+(r-d)·( t - t)/365];4月1日到6月22日为83天;
则6月22日,股指期货理论价格=3450×[1+(6%-1%)×83/365]= 3489点;
上界:3489+30=3519点;下界:3489-30=3459点,无套利区间为:[3459,3519]。

以上为百科题库网整理的关于"假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月22日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别为3450点,套利总交易成本为30点,则当日的无套利区间在( )点之间。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。

转载请注明:百科题库网https://www.baiketk.com/q_hwpHHfJrVLPdNQcXY4tAN6.html