假设A证券收益率的标准差是12%，B证券收益率的标准差是20%，A、B证券收

假设A证券收益率的标准差是12%，B证券收益率的标准差是20%，A、B证券收益率之间的预期相关系数为0.2，则A、B两种证券收益率的协方差为（）。

A、0.48%
B、0.048%
C、无法计算
D、4.8%

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协方差=相关系数×两种资产标准差的乘积，因此，答案为0.2×12%×20%=0.48%。

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