9月和12月合约价差偏小,则未来价差扩大的可能性较大,应进行买入套利。9月合约价格高于12月合约价格,即买进9月合约,卖出12月合约。此操作也属于牛市套利。
以上为百科题库网整理的关于"我国5年期国债期货的报价中,9月份国债期货合约和12月国债期货合约的报价分别是99.490元和99.385元,某交易者认为9月和12月合约的价差偏小,则该投资者适合采用()。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。
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