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8月和12月黄金期货价格分别为305.00元/克和308.00元/克。套利者下达“卖出8月黄金期货和买入12月黄金期货,价差为3元/克”的限价指令,最优的成交价差是()元/克。


A、1
B、2
C、4
D、5

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该投资者卖出近月合约买进远月合约,进行的是熊市套利,在正向市场相当于是买进套利,价差扩大盈利,所以成交的价差越小越好,这样价差扩大时才能盈利更多。最小的价差为A。

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