随着期权到期日的临近,期权Delta也随着期权是实值、平值、虚值的不同而变化。在期权未到期前,实值期权的Delta>平值期权的Delta>虚值期权的Delta。期权距离到期日的时间越长,这三种期权的Delta越接近;反之,期权距离到期日的时间越近,这三种期权的Delta值差距就越大。
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