假设市场组合预期收益率为5%，无风险利率为2%，如果该股票的β值为2.5，则

假设市场组合预期收益率为5%，无风险利率为2%，如果该股票的β值为2.5，则该股票的预期收益率为（）。

A、9.5%
B、10.5%
C、11.5%
D、12.5%

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根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β 系数测定的风险溢价。预期收益率=无风险收益率+β系数×（市场投资组合的预期收益率- 无风险收益率）。根据上式可知，2%+2.5×（5%-2%）=9.5%。

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假设市场组合预期收益率为5%，无风险利率为2%，如果该股票的β值为2.5，则该股票 的预期收益率为（）。