某日，沪深300指数大涨，持有该指数期权（ ）头寸暴露的投资者可能承受较大损失。

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当标的资产发生变化时，资产组合价值的变化受delta影响的变化值与标的资产价格的变化成正比、受gamma影响的变化值与资产价格变化的平方成正比。选项A中有比较小的正delta，有比较大的负gamma，标的指数大幅上升，其受损的可能性比较大；选项 D有比较大的负 gamma，受损的可能性也大。

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