为了防止债券价格上涨,应进行国债期货的买入套期保值;买进国债期货合约数=债券组合面值/国债期货合约面值=(800万元×1.25) /100万元=10(手)。
(国债期货合约面值为100万/手,可交割国债与其对应的国债期货合约需通过转换因子转换。)
以上为百科题库网整理的关于"4月份,某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的中金所5年期A国债,假设该债券是最便宜可交割债券,相对于5年期国债期货合约,该国债的转换因子为1.25,当时该国债价格为每百元面值118.50元。为锁住成本,防止到6月份国债价格上涨,该投资者在国债期货市场上进行买入套期保值。假设套期保值比率等于转换因子,要对冲800万元面值的现券则须( )。"试题答案及解析,如想学习更多其他类竞赛题,欢迎访问www.baiketk.com查看搜索更多相关信息。
转载请注明:百科题库网https://www.baiketk.com/q_izx7ZhwnwMKwgGSJsSoaSu.html
栏目最热
相关题目推荐