布莱克一斯科尔斯模型有一系列的假设条件，其中不包括（）。

A、股票价格服从对数正态概率分布
B、股票预期收益率与价格波动率为常数
C、期权有效期内没有红利支付
D、存在无风险套利机会

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布莱克一斯科尔斯模型的主要假设为：①股票价格服从对数正态概率分布，股票预期收益率与价格波动率为常数；②无风险利率是已知的并且保持不变；③期权有效期内没有红利支付；④不存在无风险套利机会；⑤证券交易为连续进行；⑥投资者能够以同样的无风险利率借入和借出资金；⑦没有交易成本和税收，所有证券均可无限可分。

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布莱克一斯科尔斯模型有一系列的假设条件，其中不包括（ ）。