资产1的预期收益率为5%，资产2的预期收益率为8%，两种资产的相关系数为1。

资产1的预期收益率为5%，资产2的预期收益率为8%，两种资产的相关系数为1。按资产1占40%，资产2占60%的比例构建组合，则组合的预期收益率为（）。

A、1.8%
B、2.8%
C、5.8%
D、6.8%

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预期收益率只与两种资产的比例有关，与相关系数无关。资产1的预期收益率为5%，资产2的预期收益率为8%，两种资产... 所以预期收益率=5%×40%+8%×60%=6.8%。

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资产1的预期收益率为5%，资产2的预期收益率为8%，两种资产的相关系数为1。按资 产1占40%，资产2占60%的比例构建组合，则组合的预期收益率为（）。